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要设置境外骚扰电话拦截，可以采取以下几种方法。
使用手机自带的拦截功能
1、打开手机的“设置”或“系统设置”。
2、找到“电话”或“骚扰拦截”选项。
3、你可以设置拦截规则，选择拦截所有陌生号码或者设置黑名单。
4、如果手机支持智能识别骚扰电话，可以开启该功能。
方法二：使用第三方软件拦截
1、在应用商店搜索并下载信誉良好的拦截软件，如“腾讯手机管家”、“360安全卫士”等。
2、安装并打开软件，按照提示设置拦截规则。
3、大多数软件都提供黑名单、白名单和自定义拦截规则等功能，可以根据需求进行设置。
方法三：运营商提供的防骚扰服务
1、拨打运营商客服电话，转人工客服。
2、请求开启防骚扰服务或拦截功能，移动用户可以说“开启国际长途防骚扰服务”。
方法四：国家层面的反诈中心APP举报和拦截功能
1、下载并注册国家反诈APP。
2、在APP内找到举报和拦截的功能模块，根据提示填写相关信息并开启拦截功能，还可以在APP内查看最新的诈骗信息和案例，提高防范意识。
无论使用哪种方法，都要确保及时更新软件和操作系统，以便获取最新的功能和安全补丁，也要保持警惕，避免接听或回复来自未知号码的来电或短信，如果接到疑似诈骗电话，建议及时向当地公安机关报案。